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【丁鹏谈财经-第8期】克罗均线系统

中国量化投资学会2018-05-15 20:08:45

摘要克罗先生的交易思想,如他的KISS原则(Keep it Simple,Stupid)。克罗先生公开的交易系统也秉承了简单性和顺势的原则。


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丁鹏谈策略是丁鹏谈财经的子系列,通过对一些常用策略的解读,试图让交易小白也可以方便的走入量化交易的大门)


本期策略提供者:宽潮教育-量化黄埔,公众号:kuanchaojiaoyu


一、策略简介

斯坦利克罗先生是全球顶级的期货投资专家,其从1960年开始进入华尔街,在33年的职业生涯中,不但赢得了丰厚的回报,也积累了丰富的经验。《克罗谈投资策略》、《期货交易策略》等著作为后人留下为了宝贵的精神财富。在这些著作中零星地渗透着克罗先生的交易思想,如他的KISS原则(Keep it Simple,Stupid)。克罗先生公开的交易系统也秉承了简单性和顺势的原则,本期我们介绍克罗先生的均线系统。

 

克罗先生的交易系统同样基于简单的均线进行交易,并遵循顺势原则。





二、策略原理

 

  • 均线系统确定:

1、长期均线组:回溯期分别为10天、20天、50天的长期简单移动平均线;

2、短期均线组:回溯期分别为4天、9天、18天的短期简单移动平均线;

 

  • 买入信号:

1、当收盘价大于所有长期均线组,并且长期均线组多头排列(10MA>20MA>50MA);

2、当收盘价大于所有短期均线组,并且短期均线组多头排列(4MA>9MA>18MA);

以上两个信号出现一组信号即可做多。

  • 卖出信号:

1、当收盘价小于所有长期均线组,并且长期均线组空头排列(10MA<20MA<50MA);

2、当收盘价小于所有短期均线组,并且短期均线组空头排列(4MA<9MA<18MA);

以上两个信号出现一组信号即可做空。

 

三、策略源码(基于TB平台)

Vars

      Numeric Lots;

         NumericMoney(30000);

         NumericMargin(0.08);

           NumericSeries ma4;

      NumericSeries ma9;

      NumericSeries ma10;

      NumericSeries ma18;

      NumericSeries ma20;

      NumericSeries ma50;

Begin

      ma4=AverageFC(Close,4);

      ma9=AverageFC(Close,9);

      ma10=AverageFC(Close,10);

      ma18=AverageFC(Close,18);

      ma20=AverageFC(Close,20);

      ma50=AverageFC(Close,50);

           PlotNumeric("ma4",ma4);

           PlotNumeric("ma9",ma9);

           PlotNumeric("ma10",ma10);

           PlotNumeric("ma18",ma18);

           PlotNumeric("ma20",ma20);

           PlotNumeric("ma50",ma50);

      If(Close[2]<Close[1])

      {

           If((Close[1]>ma10[1] &&ma10[1]>ma20[1] && ma20[1]>ma50[1]) || (Close[1]>ma4[1]&& ma4[1]>ma9[1] && ma9[1]>ma18[1]))

               {Lots=IntPart(Money/(Margin*Open* ContractUnit()*BigPointValue()));

                                     Buy(lots,open);

                                     }

      }

      If(Close[2]>Close[1])

      {

           If((Close[1]<ma10[1] &&ma10[1]<ma20[1] && ma20[1]<ma50[1]) || (Close[1]<ma4[1]&& ma4[1]<ma9[1] && ma9[1]<ma18[1]))

                {

                                     Lots=IntPart(Money/(Margin*Open*ContractUnit()*BigPointValue()));

                                     SellShort(lots,open);

                                     }

      }

End 

 

四、测试结果

  • 测试标的——30个国内期货品种

测试手续费——万四

初始权益——300

测试周期

评价指标

2h

4h

日线

年度收益率

15.64%

29.47%

64.62%

胜率

35.08%

35.92%

38.90%

平均盈利/平均亏损

1.96

2.03

2.51

夏普比率

0.24

0.50

1.03

最大使用资金

929896

934592

949014

历史最大回撤

686861.50

846418

1066613

收益风险比

0.21

0.33

0.57

R平方值

0.35

0.74

0.85

  

日线商品组合资金曲线



4小时商品组合资金曲线


   

2小时商品组合资金曲线


五、总结

1、从测试结果来看,与我们上期介绍的凯特纳通道交易系统类似,克罗均线交易系统日线周期的商品组合表现最为稳定出色,无论是收益率、回撤控制还是曲线姿态都远远好于小周期,究其原因,主要是大周期的平均利润很高,这样滑点和手续费的冲击成本要比小周期低的多,另外,小周期的交易信号过于频繁,过多的交易噪音也对交易利润造成了极大的损耗,这提醒我们在构建交易策略的过程中一定要考虑到这一点。

2、该策略更适合大级别的交易机会;

3、与其他大级别交易策略类似,资金管理和回撤控制仍是难点,为了有效控制回撤,应该将仓位尽量降低。

 

六、改进建议

1、增加均线过滤

建议在小周期上加入大级别(如120线)过滤,降低交易噪音,减少交易次数,尽量减少交易成本的冲击。

2、改变非多即空的交易模式

文中的系统采用非多即空的交易方式,读者可以将系统的开仓逻辑进行改变,实现交易空仓期,对交易信号的甄选更加严格。

3、适当进行品种选择

通过观察各品种资金曲线,对于流动性较差的品种,绩效表现相对一般,可以适当选择成交量和持仓量较大的交易品种构建投资组合,并就行定期滚动。


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(中国量化投资学会郑重声明:本微信号电子刊登载此文出于传递更多信息、提高国内量化投资水平之目的,并不意味着本学会赞同作者观点或证实其描述,据此投资,风险自负。如文中内容涉及原创版权,或者所列作者有误,请原创者直接联系管理员china_liufeng或微信平台留言,我们会第一时间核实并删除,尊重原创版权。)

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本文来源|第一财经

作者|丁鹏


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